domingo, 19 de febrero de 2017

BETTER BOLLINGUER BANDS

En la pequeña cadena de televisión Intereconomía , habían fichado a Mike Chadway , antaño un gran analista de bolsa , para presentar un nuevo programa sobre análisis técnico. Todo estaba preparado para la primera emisión.

¡ con este , vamos a tener más audiencia que Belén Esteban !

Ya en casa , Abby Richter , que era productora de la cadena , encendió el televisor con curiosidad por ver el primer programa que acababa de empezar...

Queridos espectadores...

Hoy vamos a tratar el análisis técnico . Primeramente los libros de análisis técnico , aquí traigo por ejemplo :
análisis técnico de los mercados financieros de John Murphy , considerado mucho tiempo como la biblia del análisis , yo os voy a decir para lo que sirve...¡ para tirarlo a la basura !...
aquí tenemos otro libro : más allá de las velas de Steve Nison , muy bueno para prender el fuego de la chimenea en invierno ... y este otro : principio de las ondas de Elliot de Robert Prechter , este ni siquiera debería estar en las estanterias de manuales de bolsa , yo más bien lo pondría en la sección de esoterismo...
Con ello , os quiero decir que todo lo que se ha publicado sobre la bolsa , no son más que una sartada de sandeces , tonterías sin base científica , en resumen...

¡ una mierda liá !

dime con sinceridad...¿cuando fué la última vez que ganaste con el análisis técnico ?


¡ Si , señores ! esa es la verdad . En el próximo programa seguiremos despotricando contra todo este tinglado , desmontando los mitos y separando la verdad de lo que no lo es.
Hasta la semana que viene...

soy Mike Chadway y esto es la cruda realidad...

Abby no daba crédito a lo que estaba viendo...

¡ pero...¿ qué coño dice este tio ?...

Decidió ponerse inmediatamente en contacto con Mike.

no estoy para nada de acuerdo contigo...


No pienso que el análisis técnico sea una chorrada sin fundamento alguno, argumentó Abby,de hecho puede ser muy eficaz en algunas ocasiones y te lo voy a demostrar.
Fijaté bien en este gráfico de Ebro Foods , hemos añadido una adaptación para Prorealtime del código del Better Bollinguer Bands de la plataforma Tradingview, hecho por la cadena rival bolsatrilera...

-------------------------------------------------------------------------------------
REM BETTER BOLLINGUER BANDS
//del código de Better Bollinguer Bands de la plataforma Tradingview
//publicado por LazyBear
//adaptación para la plataforma Prorealtime
//publicado por bolsatrilera Febrero 2017

// variable nz =tipo boleano en cuadro variables

Ib=20
de=2
alp=2/(Ib+1)
src=(high+low+close)/3

mt=alp*src+(1-alp)*mt[nz]

ut=alp*mt+(1-alp)*ut[nz]

dt=((2-alp)*mt-ut)/(1-alp)

mt2=alp*abs(src-dt)+(1-alp)*mt2[nz]

ut2=alp*mt2+(1-alp)*ut2[nz]

dt2=((2-alp)*mt2-ut2)/(1-alp)
but=dt+de*dt2
blt=dt-de*dt2

RETURN but as "BSup", dt as "centro",blt as "Binf"

--------------------------------------------------------------------------------


El Better Bollinguer Bands es una modificación del Bollinguer Bands creada por Dennis McNicholl.
Es más sensible a los cambios de volatilidad , con lo que responde más rápidamente.
Como ves en el gráfico, la banda superior se curva hacia arriba , lo que puede significar una explosión de volatilidad alcista...
Para confirmar la entrada , hemos puesto el Rsi Ichimoku con Bandas de Carlos Rozas 
Tenemos una divergencia positiva en el Rsi y un cruce por encima de la nube del Ichimoku , lo que sin duda es una señal muy alcista , sin más resistencia que la linea que hemos trazado sobre los 20,19...




eso habrá que verlo...





sábado, 11 de febrero de 2017

STANDARD DEVIATION 2 COLORS




¡ Hola artemaníacos !
En este programa de art attack bolsa , hoy   vamos a comprobar como no es necesario ser un programador para ser un gran artista.




Como habreís  aprendido en el cole , la desviación estándar se usa en bolsa para medir la volatilidad del mercado.Tenemos un indicador técnico que lo mide describiendo unas fluctuaciones respecto a un periodo dado.
La dinámica del mercado tiene una alternancia consecutiva de períodos de tranquilidad con saltos de actividad , por eso la interpretación de este indicador es muy sencilla.
- Si el valor del indicador es muy pequeño , el mercado se encuentra en inactividad , entonces merece la pena esperar a que se produzca un salto de actividad.
-Si al contrario , el valor es extremadamente alto , significa que ese tramo de actividad próximamente se irá a la baja.

Este es el aspecto que tiene la desviación estándar en el indicador que viene por defecto en la plataforma Prorealtime :






pero nosotros hemos encontrado una versión más molona...

Un Standard Deviation 2 Colors. Un indicador aparecido en la plataforma Tradingview  del que hemos logrado una adaptación para Prorealtime en un blog de manualidades bursátiles llamado bolsatrilera.
El standard deviation 2 colors se muestra en forma de histograma al que vamos a colorear . Vamos a proceder a su instalación y configuración.

Primero instalamos el código :

------------------------------------------------------------------------------
REM STANDARD DEVIATION 2 COLORS
//publicado en la plataforma Tradingview por Polar Solar
//adaptación para la plataforma Prorealtime por bolsatrilera Febrero 2017
//periodo=20 por defecto

stdev=STD[periodo](close)

if stdev < stdev[1] then
color=-1
else
if stdev > stdev[1] then
color=1
endif
endif


RETURN stdev COLOURED by color STYLE (histogram)as "standar desviation 2 colors"
----------------------------------------------------------------------------

Lo añadimos a nuestra plataforma y el aspecto nos sale tal que así...



Clicamos en la llave inglesa del indicador y al aparecer el cuadro de propìedades , elegimos los colores;
en el ejemplo hemos tomado los colores del original aparecido en Tradingview...



y ya tenemos nuestro flamante indicador que nos ha quedado como una obra maestra...





ahora solo os queda probarlo en casa...








domingo, 5 de febrero de 2017

HA DELTA PARA PROREALTIME






El doctor Bruce Banner había recibido el premio nobel de economía.
Su teoría creó una gran controversia al afirmar que el mercado no tenía memoria y que los precios , al contrario de lo que decían algunos de sus colegas , no disponian de ningún tipo de dependencia , siendo el mercado imposible de predecir , y en sus propias palabras , lo más parecido a un casino.





Era un brillante investigador , pero tantas horas delante del ordenador recibiendo las radiaciones del monitor alteraron las células de su cuerpo.

¡ Joer , coño ! ¡ ya son las 4 de la mañana !...

De manera que cuando miraba un gráfico bursátil sentía una excitación que daba paso a una transformación que le convertía en un monstruo.
Su lado oscuro salia a la luz , su otro yo se imponía con la brutalidad del analista técnico.
Quiso encerrar a la bestia con técnicas de yoga y relajación.


Pero aquel día la curiosidad pudo más.Mirando por internet encontró un sencillo indicador llamado heiken ashi Delta , un desarrollo de un indicador de Dan Valcu creado para la plataforma Tradingview
Su pulso empezó a acelerarse , el sudor inundaba su cuerpo , intentaba regular la respiración tal y como hacía en sus ejercicios de meditación , pero ya no había vuelta atrás , el cambio había comenzado...


El monstruo del análisis técnico tomaba su lugar...



Entre gruñidos y sonidos guturales , el gigante se dispuso a adaptar ese código fuente para la plataforma Prorealtime que usaba.
Al tener el genio de Banner encerrado en su interior , no le fué difícil la conversión ...

--------------------------------------------------------------------------------------
 REM haDelta Dan Valcu
//indicador publicado por Kumowizard para la plataforma Tradingview
//adaptación para la plataforma Prorealtime por bolsatrilera , Febrero 2017

delta=close-open
s2=Average[3](delta)
hline=0
color=s2
IF s2<s2[1] THEN
color=s2
ELSIF s2>s2[1] THEN
color=s2
ENDIF


RETURN delta as"haDelta",color COLOURED by color as"media Delta", hline as"0"

--------------------------------------------------------------------------------------
nota : configurar la media Delta en colores alcista/bajista


El indicador heiken ashi Delta , era un gatillo extremadamente sensible y rápido.
Mostraba cruces del ha por encima de cero para movimientos alcistas y viceversa para los movimientos bajistas.
Los cruces de la mediaDelta sobre el ha , daban señales precoces.
Con un gráfico de velas normales de Gas Natural , introdujo un gráfico heiken ashi y colocó el indicador haDelta.
Delimitó una linea de resistencia sobre el precio que había sido rota al alza.
El haDelta daba señal de compra.
Tomó como  stop loss el mínimo de la vela alcista heiken y situó los posibles objetivos del precio.
Primero, con muchas probabilidades , a buscar el cierre del hueco en los 18,59 , y en caso de rotura de ese nivel , un objetivo más ambicioso en las cercanías de los 19,33...





¡ Compraaaad malditoooss !


Esa no fué la última vez que surgió la bestia. A pesar de que el doctor Banner intentó mantenerla dormida , el destino hizo que vagara por los foros de bolsa  bajo el pseudónimo de Hulk.



sábado, 7 de enero de 2017

TWIGGS MONEY FLOW _LB PARA PROREALTIME

Robert Landong era un prestigioso analista bursátil. Recibió el encargo de desvelar el misterio de los vaivenes de la cotización de Zardoya Otis . ¿ Los devaneos del título eran debidos a la actuación de los cuidata ?


Los cuidata eran una organización secreta de la que se hablaba en susurros en los foros de bolsa.
Se les atribuía la manipulación de los precios de las acciones y el control absoluto de estas.
A ojos de extraños eran un mito , pero para Landong no.
Había leido sobre ellos en manuscritos celosamente guardados en la biblioteca del Vaticano y conocía bien sus métodos basados en los volúmenes.

De la época del Renacimiento bursátil , Colin Twiggs , un genio de la época ,  había desarrollado un indicador que era una variación del Chaikin Money Flow Index. En su formulación utilizaba rangos y volúmenes.
El código era capaz de detectar las acumulaciones y las distribuciones en las zonas del precio.

Existian documentos que testificaban asesinatos y torturas de la organización secreta con el fin de apoderarse de esos textos para sus oscuros intereses.
Los cuidatas acabaron apropiándose de ese código e incluso hicieron algunas pequeñas modificaciones para usarlo en su beneficio.
Durante siglos , dominaron los mercados sin que nadie descubriera sus actividades ocultas.
Robert había encontrado el código original  y unido todas sus partes.Lo descifró y codificó para la plataforma Prorealtime :

-------------------------------------------------------------------------------------------
REM TWIGGS MONEY FLOW_LB
//adaptación para Prorealtime
//código original by Lazy Bear para la plataforma Trading view
//publicado por bolsatrilera Enero 2017

lenght=21
hline=0

trh=MAX(close[1],high)
trl=MIN(close[1],low)
trc=trh-trl

adv=VOLUME*((close-trl)-(trh-close))/trc
wv=VOLUME+(VOLUME[1]*0)
wmV=WilderAverage[lenght](wv)
wmA=WilderAverage[lenght](adv)


if wmV=0 then
wmV=0
else
tmf=wmA/wmV
endif

if tmf >0.2499 then
tmff=tmf
else
tmff=0
endif

if tmf <-0.2499 then
tmfm=tmf
else
tmfm=0
endif


RETURN tmf coloured (0,0,255)as "moneyflow",tmff coloured (0,153,0)as "moneyflowgreen",tmfm coloured (255,0,0) as "moneyflowred",hline as "0"

-------------------------------------------------------------------------------------------

¡ Me cago en la puta ! ¡ si es cierto lo que ponían los manuscritos , se está produciendo una distribución...


Landong poseía memoria fotográfica y había memorizado la interpretación del indicador .
El indicador aparecía en color azul mostrando la totalidad del volumen , por encima de cero =tendencia alcista, por debajo de cero = tendencia bajista.Unas llamaradas de color verde o roja , avisaban de valores críticos de volumen.
 Curiosamente los picos de colores (verde/rojo) unidos al trazado de unas lineas de soporte y resistencia , daban el posible escenario escogido en cada ocasión por los cuidatas.
En el gráfico de Zardoya , al encontrase el precio en zona de resistencia ,el anterior pico crítico de la llamarada verde parecía indicar a todas luces una distribución , lo que encadenaría una bajada en el valor con  objetivo al soporte en la zona de los 7,58 ...

the end

nota : El indicador Twiggs Money Flow_LB que aparece en el gráfico tiene idéntica visión estética que el de la plataforma  Trading View del que está adaptado https://www.tradingview.com/script/IPIOGazv-Twiggs-Money-Flow-LB-SwetSwet/ Si quereís que tenga el mismo aspecto debeís configurar en el cuadro de propiedades primeramente las zonas con los colores y después poner en estilo invisible las nomenclaturas : moneyflow , moneyflowgreen , moneyflowred y elegir escala logarítmica en el apartado de tipo de escala.


domingo, 25 de diciembre de 2016

SIGNAL TO NOISE RATIO PARA PROREALTIME

Max era un matemático introvertido con ataques de migrañas durante los cuales sufría alucinaciones.
Tenía fantasias sexuales con su vecina , de la que estaba enamorado , pero sus carencias afectivas producidas por su atormentada mente , le hizo refugiarse de forma obsesiva en un trabajo científico.
La búsqueda de un modelo matemático escondido tras los valores de la bolsa.


Los mercados bursátiles parecían regirse por un caos impredecible , pero Max no creía en el azar.
Trataba de demostrar que el sistema de la bolsa al igual que la naturaleza estaba sometido a un patrón numérico .
Como herramienta , construyó un complejo sistema informático al que llamó Euclides.
El ordenador de Max , de forma inesperada , arrojó una cifra de 216 dígitos , pero se fundió antes de completar la secuencia...

ha explotado como un Samsung Galaxy Note 7...

Max observó la sintaxis del número y supo que era lo que estaba buscando, la verdad absoluta , un número perteneciente a la categoría de los números irracionales, el número pi.

Max se encontró sumergido en la búsqueda de algún indicador técnico que incluyera como base a ese número.
Encontró mirando en internet , un indicador llamado Signal to Noise Ratio de un artículo titulado
El poder de Pi



Un grupo de numerólogos judíos que estudiaban la Cábala  pensaban que Max , al que habían localizado por las redes sociales , estaba a punto de descubrir un conocimiento tan poderoso que en manos inexpertas , destruiría el mundo...

en el número Pi se esconde el verdadero nombre de Dios...

El grupo empezó a acosar y presionar a Max...

queremos ese indicador pero para la plataforma Prorealtime que es la que usamos...

Debido a la presión , Max intentó elaborar el código del Signal to Noise Ratio mirando otros intentos de esta empresa en unos  y otros  foros...

¡ no sé hacerlo !!....
Hasta que por fin , dió con el código correcto en ProrealCode  y lo hizo público para que le dejaran en paz

-----------------------------------------------------------------------------------------

//PRC_SignalToNoiseRatio | indicator
//21.12.2016
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
//Converted from MT4 version

// --- parameter
MyLookBackShift = p
// ---------------

MyClose = Close

LookBackShift = MyClose[MyLookBackShift]

AbsCh = Abs(MyClose - MyClose[1])
MyDistance = Abs(MyClose-LookBackShift)

MyB = 0
for y = 0 to MyLookBackShift + 1 do
 MyB = MyB + AbsCh[y]
next
MyWalk = MyB

MyDTWRatio = MyDistance/MyWalk

MyPiRatio = 1/3.14159265358979/2

Buf0 = MyDTWRatio
Buf1 = MyPiRatio

return Buf0 as "signal to noise ratio",Buf1 as "signal to noise level"
 
-------------------------------------------------------------------
En el cuadro de variables:
 
p = 14 
 
 
El indicador Signal to Noise Ratio era un complemento perfecto para distinguir y separar la señal del ruido.Todo cruce por encima de la constante 0,1592 era señal , por debajo, simplemente ruido.
Se podía utilizar como un filtro para cualquier operación.
Max introdujo el indicador en su gráfico del EUR/USD y le mostró como estaba en plena señal.
Con un trazado de soportes/resistencias con ayuda de un indicador llamado TIME-OUT 
y una señal de entrada a largo con el indicador MACD MIRROR
Tuvo la operación definida...



















sábado, 10 de diciembre de 2016

RSI CHART

Paul Sheldon era un analista bursátil convertido en estrella mediática. Sus apariciones en televisión con sus acertadas predicciones sobre las futuras evoluciones de los títulos de bolsa , le convirtieron en un gurú con miles de admiradores.


Conduciendo dirección a  unos grandes almacenes en New York , donde tenía lugar la firma de su último libro de bolsa titulado "trilerias del mercado", tuvo un accidente bajo una impresionante tormenta de nieve , pero fué salvado de una muerte segura por Annie Wilkes , quién resultó ser la fanática número uno del señor Sheldon.

¡ has tenido tanta suerte de dar conmigo !...¿sabes que soy enfermera? ¡ ya verás que bien te voy a cuidar !...

Annie se esmeraba en los cuidados y estaba encantada de tener a su ídolo en casa...

y esta pastillita para el mejor analista del mundo...¡mostruo,que eres un mostruo!!

cariño , quiero que comprendas que te ato por tu bien...no parabas de rascarte la pierna herida !

señor Sheldon yo soy una gran fan suya...

no me he perdido ni un solo programa y leo sus artículos en internet , me haría muy feliz si me hiciera un análisis en particular , significaría tanto para mí...
Ante la insistencia , Paul le contestó , está bien Annie ¿qué valor quiere que analice?...
Ella replicó , he comprado unas acciones de   Duro Felguera...  
Sheldon comentó , ¡ Oh vamos , por Dios ! , ¡ vaya mierda de título !...

na más hay que mirarlo para saber que es más bajista que Terra cuando empezó a caer...

¿Comoooo? ¿pero esa que porquería de análisis es ?...

¡tú eres capaz de hacer un gran análisis !, prosiguió Annie fuera de sí .Tendré que obligarte si no quieres hacerlo.
Annie se dirigió a un rincón donde se hallaba un gran martillo...

¡ vas a hacerme el análisis que merezco !!

aaaaahhh por favor nooooo...
por favor por favor , para ! hay un análisis en mi cartera, cógelo !...
Lo lo ... tartamudeó Sheldon , hice para una prestigiosa agencia que quería le hiciera un informe favorable de ese título a cambio de pagarme un dineral...

más te vale que me guste...

Annie sacó los informes del maletin. Un gráfico diario de Duro Felguera unas lineas de soportes/resistencias con una nota que decía : a pesar del recorte del Viernes , el título se encuentra según el RSI CHART por encima del nivel 50 , lo que todo el mundo considera como tendencia alcista , al mismo tiempo podemos apreciar una divergencia positiva en el indicador respecto al precio, podemos tener en cuenta el nivel del 1,07 como soporte y esperar la rotura de la próxima resistencia en los 1,14 , lo que daría pie a un escape del título hacia los entornos del 1,27....







¡Oh Sheldon ! ¡ es maravilloso ! sabía que no me defraudarias...


Paul logró escapar , aunque a día de hoy aún no se ha recuperado totalmente y sufre todavía visiones paranoicas.




nota : el indicador RSI CHART , no es más que un RSI aplicado a los valores de apertura,máximo,mínimo y cierre del precio.
Su código para la plataforma Prorealtime V 10.3 se encuentra en la página ProRealCode
Por sugerencia del forero supertiti , el código disponible aquí también contiene una variable que es modificable.
--------------------------------------------------------------------------------
REM RSI CHART

rsiopen=RSI[p](open)
rsihigh=RSI[p](high)
rsilow=RSI[p](low)
rsiclose=RSI[p](close)

DRAWCANDLE (rsiopen,rsihigh,rsilow,rsiclose) BORDERCOLOR (0,0,0)

RETURN 70 as "70", 50 as "50", 30 as "30"
-------------------------------------------------------------------------------
En el cuadro de variables p = 14